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投资组合中配置多少黄金能有效降低风险?

2019年11月21日 21:30
来源: 黄金头条

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  黄金一直以来都被视作极佳的避险保值资产,在投资组合中占有一席之地。

  世界黄金协会(WGC)首席市场策略师John Reade表示,在养老金基金中,应当持有5%到10%的黄金。

  Reade指出,就长期趋势而言,黄金的多样化功能是非常明显的。

  “以一个比较典型的养老金基金来看,假设配置4.2%的黄金,那么过去10年期表现会比不配置黄金的更好。”

  数据显示,相比一个不配置黄金的基金,这样一个基金在过去10年的年均收益率从5.6%上升到5.7%,波动率从13.1%下降到12.1%,最大回撤从43.5%下降38.9%。

  尽管从收益来看增幅不大,但风险被明显降低。

  Reade指出,投资组合中配置2%到10%的黄金的时候,黄金越多风险越低。

  此外,由于黄金和其它资产相关性低,更是非常好的避险工具。

  “过去10年每当标普500指数大幅上涨,涨了两个标准差的时候,金价和其是正相关关系的。而期间每当标普500指数大幅下跌,跌了两个标准差的时候,金价和其是负相关关系的。”

  没有其它资产有这样的功能,也凸显了黄金的避险保值功能。

(文章来源:黄金头条)

(责任编辑:DF134)

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