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大宗商品期货市场的数据缺失如何解决?

2019年12月03日 19:49
来源: 友财网

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【大宗商品期货市场的数据缺失如何解决?】“完善研究数据体系是期货市场发展的关键技术,国内原油期货未能走出独立行情,部分原因在于当前国内缺乏研究数据。” 日前在《卫星与金融科技赋能大宗商品市场》论坛上,申银万国期货总经理黄海生道出大宗商品期货市场数据缺失问题。

  “完善研究数据体系是期货市场发展的关键技术,国内原油期货未能走出独立行情,部分原因在于当前国内缺乏研究数据。” 日前在《卫星与金融科技赋能大宗商品市场》论坛上,申银万国期货总经理黄海生道出大宗商品期货市场数据缺失问题。

  比如原油市场,国内原油尚缺乏透明全市场认可的现货价格,库存、消费、产量极少公布,未能形成畅销的数据发布机制,国内交易者现有的数据分析存在隔靴搔痒的问题。数据短板令国内原油市场缺乏动力,也是国内原油市场定价主要障碍之一。

  “期货市场本质投入的是信息,产出的是价格,期货市场定价的效率来自于信息、数据的质量。”宏源期货有限公司董事长王化栋进一步强调数据的重要性。

  研究数据的差距并非不可逾越。在多位期货人士看来,金融科技产生的另类数据有望成为国内大宗商品期货市场弯道超车的重要工具。

  另类数据指不同于传统交易所披露、公司公告披露的新数据,助金融分析算法从体量庞大、杂乱无章信息中找寻规律,形成辅助投资决策的有价值信息。

  另类数据来源广泛,天气数据、卫星遥感数据、新闻和社交媒体的文本分析等都可以作为投资辅助信息,其中卫星遥感技术被期货市场寄予厚望。

  力合科创集团副总裁冯杰指出,商业卫星数据为提升大宗商品透明度提供了新的可能性。近年国外开始将卫星遥感数据作为另类数据服务于大型运营商,卫星数据公司因此获得全球顶级机构投资人的关注,这也从侧面证明卫星数据正进入金融信息主流市场。

  “目前全球大概有80%以上的基金机构都使用了另类数据指导投资和交易,而且国际上证券交易所和投资机构使用量化交易、卫星数据频率还在持续增加中。”他指出。

  卫星技术如何实现商品期货交易中的数据获取,路孚特中国区董事总经理陈芳介绍了大体思路:以炼油厂为例,可通过卫星技术追踪供应链原材料的动向,贯穿开采、炼油等各个步骤,最终将卫星数据和传统数据相结合,基于大数据提供一套解决方案。

  “从卫星图像和大数据可以识别全球范围内交易各种商品(包括矿物、金属、能源、电力、碳排放等)的新信息,将隐藏在卫星图像层之下的信息挖掘出来支持各种贸易和投资。”她指出。

  将卫星遥感技术指导投资和交易在国内仍处于起步阶段,中科星睿总裁区东接受记者采访时表示,2018年起国内逐步探索卫星遥感技术在金融领域的使用,目前主要应用于大宗商品期货,一带一路贷后管理、检测各地经济活动等。“在卫星数据利用上美国比我们领先约三到五年,现在很多银行资管、期货公司、私募等都在进行卫星遥感在金融领域方面的探索。”

  卫星遥感在金融领域的应用已有实例。刚开业的招银理财,不久前在开业仪式上推出了首个全球性夜光产品——全球夜光指数。通过遥感卫星捕捉夜光遥感影像,通过对遥感影像的强弱分析则得到全球经济夜光监测指数。

  招银理财首席投资官范华表示,国外的金融机构最早在大宗商品领域开始进行数据的应用,借助卫星的AI算法,招银理财也结合自己的业务,开始了在物流、房地产工业生产等各个领域的对于金融标志的全面监控。招行已经用了170多颗卫星对标的进行监控,(招行金融应用卫星)总数据量已经超过了1000多TB。

  “目前中国摇杆卫星数量是基于全球的第二,但在融合卫星技术和金融科技上观察到还有比较大的差距,” 冯杰指出,“主要是国内目前商业航天的投资处于起步阶段,比较偏重于商业火箭、商业卫星的制造和发射层面,而对于实际市场的应用和数据应用还没有起到足够的重视或者足够示范效应,但这种趋势正在改变。”

(文章来源:友财网)

(责任编辑:DF134)

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