小心!当前市场正面临这些风险

2017年08月24日 17:46
来源: 中金网
编辑:东方财富网

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桥水基金创始人Ray Dalio警告说,美国已经变得像1937年的二战前那样危险的分裂。

  全球最大对冲基金桥水基金创始人Ray Dalio警告说,美国已经变得像1937年的二战前那样危险的分裂,这促使他在“战术上减少”风险。随着美国政治风险上升,投资者不可能平静度过,市场风险指标上升,看跌期权倍增,小盘股开始下挫。

  波动性上升

  在股票,债券和货币市场中,价格波动性正在上升。摩根大通全球外汇波动指数,芝加哥期权交易所波动率指数以及美银美林期权波动估值均在攀升,而在之前三个月他们都处于低位。

  看跌期权

  上周标普500指数的看跌期权交易跃升至三个月高点,而看跌/看涨比已经攀升至2016年1月以来的最高水平。

  尾部风险

  股市脱离早前的历史高位而波动性也脱离了历史低点,这表明投资者正在从市场风险中苏醒过来,尽管不一定是担心股市崩盘。追踪价格大幅波动所需的保护成本的芝商所偏斜指数,虽然仍远高于今年早些时候的高点,但正趋向于走高。

  小盘股回撤

  罗素2000指数已经连续四周下滑,自7月触及高点后下降了约7%。小盘股被视为经济健康的衡量标准,这意味着投资者对股票或经济的短期前景不太乐观。

  信贷风险

  但并不是所有的风险指标都在上升。用于对冲企业信贷损失的信用违约的信用违约互换指数(CDX)仍然是去年初达到的一半以上,当时油价价格低于每桶30美元,而且新兴市场的放缓也加剧了投资者对全球经济状况的担忧。

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(责任编辑:DF134)

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