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当市场崩溃时 这位神秘的交易员一周赚了2亿美元

2018年02月13日 14:35
来源: 友财网
编辑:东方财富网

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  根据Macro Risk Advisors的数据,一位押注市场崩溃的交易员在上周市场剧烈波动的情况下,赚取了数亿美元的利润。

  CBOE波动率指数——VIX,是市场预期由标准普尔500指数期权价格传递短期波动的关键指标。它有时被称为“恐慌指数”。

  VIX上周一(2月5日)飙升115.6%至37.32。该指数在上周二早盘升至50以上,达到2015年8月以来的最高水平。由于对冲基金持续成功地押注股市的平稳运行,这一指标在2017下半年的大部分时间里都在10或者低于10的水平徘徊。。。。。。直到上周。那时一直押注失败的这个交易员获得了足额的“补偿”。

  “有一次,他因下跌损失了2亿美元,其中大部分是永久性地失去了期权费。有一次,‘50美分’变成了‘30美分’——平时他愿意支付50美分来购买VIX指数期权,50美分(50 Cent)和他的名字——菲迪(Fiddy),同音。”

当市场崩溃时

  Macro Risk Advisors衍生品策略主管Pravit Chintawongvanich周一(2月12日)在给客户的一份报告中写道,“但到2月初,菲迪的命运似乎不会再降低了,它的救赎来了。”

  市场参与者称呼这位交易员为“50美分”,是因为他(或她)在5万美元VIX看涨期权合约的买入交易中支付固定的50美分的嗜好。“50 Cent”绰号是参考借鉴美国说唱歌手Curtis James Jackson III的绰号。

  看涨期权是衍生工具,投资押注于特定指数或证券的价格上涨。

  下图是自2017年以来的‘50美分’累计盈亏

当市场崩溃时

  “我们一直在追踪VIX看涨期权,该期权的持续性买家最终赚到了钱——当然啦!那还用说吗!截至2月9日收盘,我们计算出,自从去年1月开始追踪他们的购买量以来,”50美分“的盈利接近2亿美元。”Chintawongvanich写道。

  这位策略师表示,他对交易员的盈利和亏损分析是基于他(或她)没有退出部分仓位情况下的假设。他还推测,这些交易不是对波动性的直接押注,而是对长期投资组合的保护。

  “我们将重申这一点,与许多轰动的报道相反,我们认为50 Cent将这一策略作为对冲而不是某种‘世界末日的赌注’。换句话说,他们是对冲多头头寸所面临的风险。”他写道。

(责任编辑:DF134)

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