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流年不利的“债王”大胆预测:美联储未来加息不超过两次

2018年07月11日 15:13
来源: 金十数据
编辑:东方财富网

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  自2015年以来,美联储一直维持着渐进加息步伐,决策者甚至预计未来12个月内将加息3至4次。“债王”格罗斯却在周二警告称,若美联储在未来12个月内加息超过两次,美国经济将陷入衰退。

  格罗斯在推特上指出,美联储加息与否更大程度取决于通胀前景以及美联储是否愿意容忍2%以上的通胀水平。相比于决策者预计的加息3-4次,格罗斯更同意市场对美联储未来加息的预期,即未来12个月内最多加息2次。

  格罗斯曾在47年前创立了太平洋投资管理公司(PIMCO),一度将其发展合成全球最大的债券经纪公司,凭借管理基金多年的卓越回报为自己赢得了“债券之王”的称号。在离开PIMCO之后,格罗斯加盟骏利资本(Janus),于2014年开始掌管骏利亨德森全球无约束债券基金

  根据文件显示,截至2017年6月,该基金当中约有7亿美元是格罗斯的个人资金。而据彭博报道,骏利亨德森全球无约束债券基金最近表现不佳,投资者在今年上半年一共从中撤走了5.8亿美元的资金。

  该基金在6月份的资金流出约为1.85亿美元,较5月流出的3亿美元有所改善。但彭博估计,截至今年6月,格罗斯掌管的骏利亨德森全球无约束债券基金已经连续第四个月录得资金净流出,从今年2月的资产最高峰值22.4亿美元减少至14.8亿美元。

  不断上涨的利率损害了无约束债券基金的总体回报,这些基金在上半年的结果好坏参半,在一定范围内偏离了传统基准。而这些传统基准指标通常都会为久期、信贷质量或资产类型等基金加权指标提供锚点。例如,彭博巴克莱美国综和指数就是许多中期基金的基准,它在今年上半年下跌了1.6%。

  格罗斯的骏利亨德森全球无约束债券基金很大程度上依赖于衍生品和基于期权的策略来获得收益。该基金上半年亏损了6.3%,在彭博分类中的44个同行中排名倒数第一。

  值得注意的是,该基金在5月29日大跌3.04%,创下2014年5月设立以来的最大单日亏损幅度,损失超过10亿美元。格罗斯此前押注美国国债和德国国债利率之间的差距会缩小,他的策略一直是做空德国国债,做多美国长期国债。然而他的判断出现了错误,意大利危机引发两国债券收益率差扩大,格罗斯因此经历了噩梦般的一天。

(责任编辑:DF134)

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